S'inscrire     Recherche par mots-clés       Recherche par code     Nos domaines d'intervention   • Assurance     • Banque - Finance     • Comptabilité - Audit - Contrôle de gestion     • Droit administratif - Services publics     • Droit des affaires     • Environnement - Énergie     • Fiscalité     • Gestion de patrimoine     • Immobilier - Urbanisme - Construction     • Ressources Humaines - Droit social     • Santé - Sécurité     • Management & Efficacité professionnelle     • Communication     • Achat - Vente & négociation   Nos Coordonnées 4 rue de la Science 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 534 04 04 Fax.: +32 (0)2 534 89 81 Plan du site	Cursus   Les fondamentaux du risk management Maîtriser les différents types de risque.   code 601107   • SESSION 1 : 10/06/2010, 11/06/2010 LUXEMBOURG ou • SESSION 2 : 18/10/2010, 19/10/2010 LUXEMBOURG 1 210 €  2 jours • FORMATEUR(S) Christian BERBÉ Professeur ESCP Europe - Université de Paris Dauphine   S'inscrire   Imprimer     Demande d'intra     Transmettre     Demande de programme         Objectifs S’initier aux techniques de valorisation et de couverture du risques. Approche Cette formation repose sur une approche résolument pratique intégrant de nombreux exercices d'application sur Excel et des études de cas de marché. Public concerné •  Traders, risk managers, ingénieurs financiers, trésoriers, directeurs financiers, •  supports middle-office, juristes, cabinets de consultants. Programme Découvrir la typologie des risques • Types de risques : classiques et nouveaux. • Etudes de cas : Metallgesellschaft, Sumitomo, Long-Term Capital Management, Amaranth, Barings. Maîtriser la valorisation et les modèles de risque • Value-at-Risk (VaR). • Méthodes de calcul et application de la VaR • Structure à terme des taux d’intérêt. • DV01, duration et convexité. • Arbres binomiaux. • Stress testing et analyse de scénario. • Backtesting. • Fichiers Excel. Mesurer et gérer le risque de marché • Smile de volatilité. • Options exotiques. • Mesures de risque cohérentes. • Théorie des valeurs extrêmes. • Copules. • Fichiers Excel. Mesurer et gérer le risque de crédit • Probabilité de défaut et taux de recouvrement. • Approche par les actifs contingents et le modèle KMV. • Dérivés de crédit (CDS,CLN, CDO …). • Fichiers Excel. Appréhender le risque opérationnel et le risk management intégré • Régulation et accord de Bâle II. • Implémentation et risque de modèle. • Capital économique et agrégation du risque. • Fichiers Excel. Résoudre les problèmes actuels • Causes et conséquences de la crise actuelle. • Crise de liquidité. • Usage et limitation de la VaR. • Fonds spéculatifs et risque systémique. • Etudes de cas basées sur les « documents » suivants : Gorton - Information, Liquidity and the (Ongoing) Panic of 2007, Rajan - Has Financial Development made the world riskier...